Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp 79264944574 или Telegram

Артикул: RW1600032458
Стоимость готовой работы: 190 рублей*

  • Контрольная работа по Эконометрике Вариант 0 (Тула 2016)

    21.12.16 в 11:13

    Задача №1

    Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области

    Исходные данные:
    № варианта Исследуемые факторы Номера наблюдений
    0 Y, X4, X5, X6 41-80
    Y-цена квартиры;
    X4- жилая площадь квартиры;
    Х5-этаж квартиры;
    Х6-площадь кухни.

    При решении данной задачи расчеты и построение графиков и диаграмм производится с использованием настройки Excel Анализ данных.

    Цена квартиры – это результирующая, зависимая переменная Y(тыс. долл.)

    В качестве независимых, объясняющих переменных  в нашей задаче были выбраны следующие факторы: жилая площадь квартиры – X4(кв.м.),  этаж X5, площадь кухни X5 (кв.м.).

    Статистические данные по всем переменным приведены в таблице 2. Количество наблюдений n = 40, количество объясняющих переменных m = 3.

    Задание 1

    Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции;

    Оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.

    Задание 2

    Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.

    y и фактором x4.

    Задание 3                    

    Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для всех факторов Х.

    Задание 4

    Оцените качество каждой модели, через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерия Фишера. Выберите лучшую модель.

    Задание 5

    Осуществите прогнозирование для лучшей модели среднего значения показателя Y при уровне значимости a=0,1, если прогнозное значение фактора Y составит 80% от его максимального значения. Представьте графически: фактические и модельные значения, точки прогноза.

    Задание 6

    Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), постройте модель формирования цены квартиры за счет значимых факторов. Дайте экономическую интерпритации коэффициентов модели регрессии.

    Задание 7

    Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, b- и D-коэффициентов.

     

    Задача 2.

    Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда

    В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн.руб) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен в таблице:

    № ва- рианта Номер надлюдения (t=1,2,3,4,5,6,7,8,9)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    10 33 35 40 41 45 47 45 51 53

    Талица исходных данных и предварительных расчетов

    Время Показа-

    тель

    		 Критерий Ирвина Значе-

    ния

    		 Значе-

    ния

    		 Расчетные значения Остаточная компанента Поворотные точки Значе-

    ние

    		 Значение Значение Значе-

    ние
    t y l(расч.) y*t t*t y(расч.) e (p) e*e e(t)-e(t-1) (e(t)-e(t-1))² A
    1 33 0,296 33 1 33,733 -0,733 ¾ 0,538 ¾ ¾ 0,022
    2 35 0,741 70 4 36,133 -1,133 1 1,284 -0,400 0,160 0,032
    3 40 0,148 120 9 38,533 1,467 1 2,151 2,600 6,760 0,037
    4 41 0,593 164 16 40,933 0,067 1 0,004 -1,400 1,960 0,002
    5 45 0,296 225 25 43,333 1,667 1 2,778 1,600 2,560 0,037
    6 47 0,296 282 36 45,733 1,267 0 1,604 -0,400 0,160 0,027
    7 45 0,889 315 49 48,133 -3,133 1 9,818 -4,400 19,360 0,070
    8 51 0,296 408 64 50,533 0,467 1 0,218 3,600 12,960 0,009
    9 53 49,960 477 81 52,933 0,067 ¾ 0,004 -0,400 0,160 0,001
    Сумма 45 390 2094 285 0,000 6 18,4 0,800 44,080 0,237
    Среднее 5 43,3333 232,67 31,667 43,333 0,000 0,857 2,044 0,100 5,510 0,026
    СКО 2,73861279 6,74537 151,43 28,08

    Задание 1

    Проверьте наличие аномальных наблюдений.

    Задание 2

    Постройте линейную модель Ŷ(t)=a0+a1*t, параметры которой оцените МНК (Ŷ(t)

    расчетные, смоделированные значения временного ряда).

    Задание 3

    Оцените адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия возьмите табулированные границы 2,7-3,7)

    Задание 4

    Оцените точность моделей на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.

    Задание 5

    Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 70%).

    Задание 6

    Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представим графически.


    Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp 79264944574 или Telegram