Решение задач по Банковскому менеджменту

14.12.16 в 17:06

Тема 5. Управление ликвидностью банка

Задача 1. На основе данных о состоянии активов балансов двух коммерческих банков на 1 января требуется определить:

а) сумму высоколиквидных активов (Лам) и ликвидных активов (Лат);

б) рассчитать  структуру активов Лам и Лат;

в) дать сравнительную характеристику структуры ликвидных активов.

Таблица 1 – Структура активов ПАО «РГС Банк» и ПАО «ВТБ 24» на 01.01.2016 г.

Высоколиквидные и ликвидные активы:

Тема 6. Управление прибылью банка

Задача 8. Банк А имеет следующие значения показателей по отчету о прибылях и убытках за последние 5 лет (в млн р.):

Таблица 2 — Значения показателей по отчету о прибылях и убытках за последние 5 лет (в млн р.)

Рассчитайте значение показателя ROA банка в каждом году. Охарактеризовать финансовое положение банка в динамики за несколько лет?

Рассмотрев значения банка из отчета о прибылях и убытках можно отметить, что процентные доходы текущего года составили 40 млн.р,

Тема 7. Управление пассивами банка

Задача 18. Банк 1 ноября продает предприятию дисконтный вексель номиналом 500 тыс. р. Срок платежа по векселю наступает 11 декабря, учетная ставка составляет 10,75% годовых. Требуется вычислить сумму дисконта по векселю.

Тема 8. Управление активами и пассивами банка

Задача 2. На основе данных оборотной ведомости коммерческого банка дать характеристику приведенной структуры активов и пассивов банка, оценить качество активов и эффективность управления привлеченными ресурсами банка на основе коэффициентного анализа. Рассчитать коэффициенты доходности и рискованности активов данного банка.

Таблица 3 – Структура актива и пассива банка ВТБ24

На основании представленного баланса представим в табличной форме коэффициентный анализ (таблица 4)

Таблица 4 — Коэффициенты доходности и рискованности активов ВТБ24

Прослеживается значительное преобладание привлеченных средств, отмечается, что суммарное количество высоколиквидных активов низкое.

Тема 9. Управление кредитом и кредитным риском

Задача 2. Коммерческое предприятие (открытое акционерное общество) обратилось в банк с просьбой о предоставлении кредита на расширение производства стирального порошка в сумме 50 млн. р. сроком на 8 мес. Кредитной политикой банка предусмотрено, что кредиты коммерческим предприятиям не должны превышать 300% собственного капитала банка. На дату подачи заявки кредиты коммерческим предприятиям составили 425961 тыс. р., собственный капитал банка — 152840 тыс.р. Требуется определить, может ли банк принять заявку на эти цели в указанном объеме в соответствии с кредитной политикой банка.

Решение

Тема 10. Управление расчетными технологиями

Задача 5. В банке А фирма «Зарина» решила открыть аккредитив в пользу своего контрагента фирмы «Колесо», имеющего счет в банке Б. Фирма представила в банк А заявление на аккредитив и платежное поручение № 12 на сумму 4 тыс. р. Требуется:

1. Определить, о каком виде аккредитивов идет речь.

2. Назвать вид аккредитива, наиболее выгодный поставщику продукции

(кредитору).

Вид аккредитива:

Тема 11. Управление процентным риском

Задача 2. Банк «Доходный» за последние три года имел следующие значенияпоказателей (в млн р.):

Что происходило с ЧПМ банка, чем объясняются наблюдаемые изменения.

Альтернативные сценарии:

Тема 12. Управление валютным риском

Задача 12. Курс евро к доллару составляет 1,5141. Ставки по еврокредитам на 6 мес. (182 дня) равны: по долларам – 5,4% годовых; по евро – 3,2 % годовых. Требуется назвать приближенные значения шестимесячного теоретического курса форвард евро к доллару и теоретической форвардной маржи.

Решение

Тема 13. Организация дилинга коммерческого банка

Задача 6. На этой неделе можно купить казначейские векселя США последующим ценам относительно номинала 100 дол. и с указанными сроками действия: а) 97,25 дол., 182 дня; б) 96,50 дол., 270 дней; в) 98,75 дол., 91 день. Вычислите банковскую ставку дисконта каждого векселя, если они хранятся до погашения. Определить доходность каждого векселя.

Решение

Вексельная сумма = Цена векселя*(1+ (Срок векселя*%)/365)

Доходность векселя: R=(Номинал-Цена векселя)/(Цена векселя*365/Срок векселя)

Тема 14. Рыночные риски

Задача 2. Собственные средства (капитал банка) по состоянию на первое число отчетного месяца составили 12500 тыс.р. В балансе банка отражены требования и обязательства банка по каждой иностранной валюте в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России (то есть истекшие — валютированием на отчетную дату и незавершенные — расчетами на даты, обстоящие от отчетной не более чем на два рабочих банковских дня), а также внебалансовые требования и обязательства (истекшие — валютированием в будущем за датой, отстоящей от отчетной более чем на два рабочих банковских дня) согласно установленному перечню операций (таблица 6).

Банком России установлены официальные курсы: 1 дол. США = 31,37 руб., 1 евро = 44,21 руб. Требуется рассчитать рублевый эквивалент открытой валютной позиции по каждой иностранной валюте и определить суммарную величины открытой валютных позиций банка.

Тема 15. Управление банковскими инновациями

Задача 9. Многие специалисты по финансовому анализу полагают, что традиционный банк как институт, предоставляющий кредиты и принимающий вклады, не имеет будущего. По их мнению, наиболее крупных и надежных клиентов у него переманят небанковские финансовые организации. Кроме того, возможно, что даже небольшие предприятия начнут обращаться за кредитом не к банку, а на открытый рынок и что появятся ограничения на услуги, которые банк может предоставлять клиентам. Согласны ли вы с такой оценкой перспектив традиционного банковского дела? Предложите убедительные аргументы за и против традиционной организации банковского дела.

Я не согласна с данной точкой зрения. Традиционные банковские организации имеют значительный уровень доверия у населения, нежели

Тема 16. Управление банками в процессе санации

Задание 2. Тест

Тема 17.Управление безопасностью коммерческого банка

Задача 1. Определить в какое(ие) государственное учреждение(я) долженобратиться банкир и с какими банковскими законами ему придется столкнутьсяпри осуществлении каждого из описанных ниже действий:

1. Получение лицензии на создание нового банка.

2. Создание новых отделений.

3. Совершение слияния.

1. В рамках процедуры получения лицензии на создание нового банка необходимо изучить следующие НПА, регулирующие порядок создания и лицензирования банковских организаций:

— ФЗ от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

— ФЗ от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности»;

— Гражданский кодекс РФ;

— Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;

— ФЗот 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ«Об акционерных обществах».

Лицензированием кредитных организаций занимается Центральный Банк РФ.

2. Порядок открытия банковских подразделений и отделений  регламентируется:

— статьей 22 «Филиалы, представительства и внутренние структурные подразделения кредитной организации» Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;

— Инструкцией ЦБ РФ от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;

— Указанием Банка России от 21 февраля 2007 года № 1794-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 января 2004 года № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

Для проведения данной процедуры необходимо специальное разрешение Центрального банка РФ. В ходе проведения открытия отделений необходимо также обратиться в ФНС (для постановки на учет), ПФР, ФСС итд.

3. Процедура слияния банковских организаций регламентируется следующими документами:

— Инструкцией ЦБ РФ от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;

— Положением Банка России от 29 августа 2012 г. N 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения».

Для проведения данной операции документы направляются в Центральный Банк РФ, ФНС (в ряд департаментов данных учреждений).